场外结算公司是全球首家为离岸人民币对美元货币掉期提供结算服务的国际结算所。 香港交易所集团行政总裁李小加表示，在交易场外定息产品及货币产品时，市场参与者为满足监管要求所面对的资产负债表及资本压力越来越大，如果通过资本实力雄厚且获国际 远期外汇交易 Forward Exchange Transaction 交割日固定的远期外汇交易 Fixed Maturity Forward Transaction 选择交割日的远期交易(择期交易) Optional Forward Transaction 掉期交易 Swap 即期对远期掉期 Spot-Forward Swap 即期对即期掉期 Spot-Spot Swap 欢迎阅读影响外汇掉期的因素相关资讯，高顿网校拥有国内外财经教育核心资源，提供大量影响外汇掉期的因素相关财经资讯，特别是财会培训类资讯，覆盖acca，cfa，cpa，股票，基金，债券，期货，银行从业资格培训服务。 远期汇率,远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。
典型的外汇掉期现金流图： 四、货币掉期合约相关定义 1.起息日 每笔掉期交易包含一个近端期限和一个远端期限，分别用于确定近端起息日和远端
掉期外汇交易,定义掉期外汇交易(foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。 人民币对外币掉期可以看作是外币对人民币即期交易与远期交易的结合。具体而言，客户与商业银行协商签订掉期协议，分别约定即期交易和远期交易汇率和起息日。客户在近端按约定的即期汇率和起息日与银行进行人民币和外汇的转换，在远端按约定的远期汇率和起息日与商业银行进行反方向转换 三、外汇掉期的定价原理. 影响外汇掉期合约定价的主要因素包括：美元指数、同期限两种货币的拆借利率差异、两种货币的即期汇率等。研究发现，合约定价和美元指数的正相关系数达到0.75左右。一般来说，基本都是银行根据市场环境和定价模型来完成报价的。 货币掉期涉及到两种不同货币币种之间的互换，在实际应用中以转换资产或者负债的币种为主，主要作为资产负债货币错配的避险或管理工具。按照外汇资源在不同的交易主体间的分配，货币掉期业务主要由银行的对客交易和银行间的交易组成，除此以外，考虑 由于全球对美元需求激增，各国汇率兑美元均呈现不同幅度的贬值。 从货币掉期市场来看，短期内美元融资成本大幅上升。日元兑美元的3个月交叉货币掉期基差扩大至-144bp，欧元兑美元基差扩大至-85bp，瑞士法郎兑美元基差扩大至-107bp，英镑兑美元基差扩大至 原发布者:李鹏亚. 外汇 掉期 交 易举 例【篇 2113 一：外汇掉期交易 5261 举例】外汇掉期交易一般是指 4102 在出售某种即 期货 1653 币的同时买入该货币的远期。 在某些掉期交易当中，即期交易也可以被远期交易所代替，从而形成远期－远期的掉期。 1、外汇即期交易（FXSwap）指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。即期对远期掉期交易远期对远期掉期交易隔夜掉期交易——O/N
外汇掉期分析 外汇掉期是指交易双方约定进行一前一后两次金额相同、方向相反，不同日期的货币互换，它解决了企业收付汇时间不匹配的问题，结合外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，可为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。影响掉期的因素主要有两个货币的利差、供求
其产生于您所交易的货币之所属国央行间的利率差额。掉期可以为正也可为负。 其 原理是什么？ 当买入欧元/美元货币对时，您借用美元 考虑一个2005年9月1日生效的两年期利率互换，名义. 本金为1 试计算此笔利率互 换对该金融机构的价值。 券的组合，远期协议也不再是FRA,而是远期外汇协议。 2015年2月9日 在报价品种方面，初期提供人民币对美元外汇掉期最常用8个期限品种的市场最优 行情和可成交报价。 中国外汇交易中心日前宣布，将于2015年2 2007年8月银行间外汇市场正式推出人民币外汇货币掉期业务。2014年，人民币汇率 告别了单边升值的趋势走入双向波动。随着汇率波动率的抬升，对外币资产负债
掉期可以为正也可以为负。 最近外汇市场上出现了无掉期账户，或伊斯兰账户。使用这种账户的交易者们无需支付掉期。换句话说，经纪商对伊斯兰账户所有货币对的隔夜头寸都不收取手续费。因此一笔交易的结果将只依赖于一段时间内的汇率变动。无掉期账户
人民币外汇掉期业务_会计实务_中华会计网校
人民币对外币掉期可以看作是外币对人民币即期交易与远期交易的结合。具体而言，客户与商业银行协商签订掉期协议，分别约定即期交易和远期交易汇率和起息日。客户在近端按约定的即期汇率和起息日与银行进行人民币和外汇的转换，在远端按约定的远期汇率和起息日与商业银行进行反方向转换
人民币外汇货币掉期交易、外币对货币掉期交易和外币利率互换交易产品中新增外币浮动利率类型：美元增加美元担保隔夜融资利率（sofr）和境内美元同业拆放参考利率（ciror）；英镑增加英镑隔夜指数平均值（sonia）；欧元增加欧元短期利率（ester）；日元增加东京隔夜平均利率（tonar）。 浅谈外汇掉期 - figurefinance 三、外汇掉期的定价原理. 影响外汇掉期合约定价的主要因素包括：美元指数、同期限两种货币的拆借利率差异、两种货币的即期汇率等。研究发现，合约定价和美元指数的正相关系数达到0.75左右。一般来说，基本都是银行根据市场环境和定价模型来完成报价的。