2020-6-05中国长江煤炭运输综合运价指数（ccsfi）周评; 2020-6-5武汉航运中心出口集装箱运价指数（wscfi）周评; 2020-5-29武汉航运中心出口集装箱运价指数（wscfi）周评; 2020-5-29中国长江煤炭运输综合运价指数（ccsfi）周评; 周先旺市长一行考察调研武汉航交所 天天基金提供兴业上证红利低波动etf(510890)的净值，实时估值，让您及时掌握兴业上证红利低波动etf(510890)的行情走势。 上证180波动率加权指数: 2012-01-09: 上海证券交易所: 100: 1、样本空间:各自母指数(剔除上市未满半年的股票)。 2、选样步骤:对样本空间的股票,按照最近一年日收益率的波动率(标准差)升序排名,选择排名前 100 的股票作为样本股。 000130.xshg: 380波动: 有: 上证380波动率 外汇交易员的自述：汇率波动下，我是如何赚钱的. 老盈盈 2018-08-31 22:34 简单低波动率指数 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用优矿进行 GARCH 模型分析 十一 算法交易 -75.8848: 3828.3602: 4.2 使用SABR模型组合风险 这时候波动率微笑变得愈发不规则，这个时候一个完美拟合至市场的模型是否必要，是一个很大的问题：如果市场报价并不理性
关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 是的，标题就是这么霸气。这是本号的第一个系列，波动率指数涉及的内容会比较多，我会尽量把它说清楚。欢迎大家提出不同看法，欢迎指导，欢迎提出需求，但是不欢迎抨击。 阅读本文需要了解：波动率指数的基础知识。
华泰期货|专题报告 2019-08-21 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289 号 研究院 量化组 研究员 罗剑 0755-23887993 与此同时，芝加哥期权交易所的波动率指数vxi是飙升了50%以上。在vix飙升、股市承压的情况下，这两者之间的关系能够给未来的回报率带来什么线索？ 标普500回报率与vix指数变化的关系（2017年3月至2019年3月） 该行仍预期标普500指数二季度将在2100点附近获得支撑，上档压力区在2,750-2,850点。 上周五标普500收报2488.65点，3月该指数曾跌至2,191.86点。 历史波动率目前在27.75%，略低于平值期权隐含波动率。从当月合约波动率微笑曲线看，低执行价认沽波动率仍维持高位，市场避险情绪仍存。各执行价上认购隐含波动率略高于认沽。 综合来看，市场情绪转暖波动率回升迅速，创业板指数为代表的科技成长股更受
基于波动率预测的交易策略 标普500）上研究这一现象。我们发现，沪深300 指数除09 年以外，都是 短期波动率扩大时应做多，而在另外三个指数上则比较混乱，有时应做多， 或者0.5倍以下的概率超过75%，因此以绝对值估计的波动率在实际波动率1.414倍
该行仍预期标普500指数二季度将在2100点附近获得支撑，上档压力区在2,750-2,850点。 上周五标普500收报2488.65点，3月该指数曾跌至2,191.86点。 历史波动率目前在27.75%，略低于平值期权隐含波动率。从当月合约波动率微笑曲线看，低执行价认沽波动率仍维持高位，市场避险情绪仍存。各执行价上认购隐含波动率略高于认沽。 综合来看，市场情绪转暖波动率回升迅速，创业板指数为代表的科技成长股更受
全球六大商品指数介绍 - 360doc.com
10月10日，记者从中国外汇交易中心获悉，截止2016年9月30日，中国外汇交易中心（cfets）人民币汇率指数为94.07，较8月末下跌0.28%；参考国际清算银行（bis）货币篮子和国际货币基金组织特别提款权（sdr）货币篮子的人民币汇率指数分别为94.75和95.05，分别较8月末 二倍做多vix波动率指数短期期权etn(tvix)基金专题，提供今日二倍做多vix波动率指数短期期权etn基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及二倍做多vix波动率指数短期期权etn(tvix)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。 债券指数,债券指数反映的是债券市场价格总体走势的指标体系。和股票指数一样，债券指数是一个比值，其数值反映了当前市场的平均价格相对于基期市场平均价格的位置。 国际上已有了成熟的债券指数，并且还在不断的发展研究之中。从比较研究中人们不难领会国际上最新的债券指数发展趋势。 恒生a/h溢价指数一度从年初的近110飙升至3月时最高135，此后仍保持在130附近。 5月后市场波动将加剧. 告别了恐慌性抛售的3月，4月全球主要股市都收复了近60%的跌幅，但进入5月，比起近期"港元强则港股强"的乐观判断，市场波动率大概率加剧。 昨日沪深两市虽收于平盘附近，但日内振幅较大，上下来回整理收十字星，两市成交金额达1.2万亿元，量能创本轮反弹新高。题材股继续活跃，涨停家数259家，蓝筹白马等价值股表现疲弱，回调幅度较深。本周前半周上证50指数宽幅振荡，昨日跌幅较大，破5日均线，收盘下跌1.8%。 另外，执行价格在标普500指数期货收盘价之下的每周期权波动率持续走高。以8月2日美股收盘数据为例，芝商所QuikStrike 分析工具数据显示，期货收盘价2145.75点，执行价格为2155点的8月5日到期的每周期权波动率为12.09，相同执行价格但到期时间为8月12日的每周期权 期权的风险收益非线性、投资策略灵活多变的特性，对投资者产生了很大吸引力，可以预见期权交易在中国衍生品市场将大放异彩。然而对于习惯了股票、期货交易的投资者来说，对期权交易理念及投资技巧有着很多陌生和误解，下面就常见的期权交易误区作简要分析。
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2020年3月13日 芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)周四飙升至75，这意味着标普500指数在 未来一个月可能出现大范围的波动。VIX指数已连续四天收于50 2020年3月30日 Cboe环球市场公司（Cboe Global Markets Inc.）在1993年引入了波动率指数，这个 指数让交易员和投资者了解到市场上期权的隐含波动率水平。 首先，我们详细讨论了基于标的资产的历史交易数据获得波动率的. 方法：样本标准差 、极差 立模型，预测未来的波动率，其代表性的主要有EWMA（指数加权移动平.